为推进我国债券市场产品创新,为债券投资者提供新的投资标的和业绩基准,中证指数有限公司将于2017年5月22日正式发布中证5年恒定久期国开债指数。编制方案见中证指数有限公司网站 ( 。 该指数样本券由在银行间市场上市的剩余期限位于1到10年之间的国开债组成,通过权重优化将指数久期稳定在5年左右。 当样本券的市值出现非交易因素的变动时,采用“除数修”修正原除数,以指数的连续性。修正公式为: 样本每月调整一次,符合选样条件的债券自每月第二个周五后首个交易日起计入指数(若第二个周五为非交易日,则顺延),同时将不符合选样条件的老样本剔除。THE_END 推荐:
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